Трейдеры всегда будут мечтать о быстром заработке, особенно когда вы новичок с небольшим депозитом. Приходится открывать позиции с небольшими объемами, держать и сопровождать несколько часов, а то и дней, чтобы в итоге получить несколько десятков долларов прибыли. Хочется все бросить, переключиться на младший таймфрейм с максимальным кредитным плечом и начать использовать скальпинг стратегии Форекс.

В статье будут подробно рассмотрены психологические особенности и инструменты для быстрой торговли, а для начала дадим определение, какую сделку считать краткосрочной. Будем исходить из длительности сделки и среднего размера прибыли.

Для скальпинга это означает, что сделки длятся не более 3-5 мин. и небольшой прибылью не более 7-12 пунктов. Позиции могут закрываться через определенное  время, как это делают автоматические советники или можно фиксировать прибыль вручную. Обращаем внимание читателей, что минутный таймфрейм не является единственным вариантом – не менее прибыльными будут и M5-M15.

Высокочастотная торговля или HFT (High Frequency Trading, высокочастотный трейдинг) и скальпинг на фондовом рынке или Форекс не имеют ничего общего. HFT, работает с большим количеством сделок длительностью в миллисекунды, для обеспечения статистического перевеса в свою сторону. Это требует прямого подключения как можно ближе к биржевым серверам, чего не может сделать обычный трейдер. Нормальные авторы индикаторов и советников никогда не указывают в описании своих продуктов несуществующую «высокочастотную торговлю».

Выбираем таймфрейм

Так как используются краткосрочные сделки необходимо каким-то образом определиться с соотношением «длительность позиции/таймфрейм». Обычно в стратегиях и советниках используется следующее допущение: скальпинговыми считаются сделки, длящиеся не больше 4-5 свечей (ценовых баров) рабочего таймфрейма. Рассмотрим короткие промежутки более подробно:

• M1 (минутный). Самый короткий промежуток, и как следствие, «шумный» таймфрейм со сделками 3-4 минуты и средним доходом 5-7 пунктов. Если смотреть на историю, то на первый взгляд кажется, что все достаточно хорошо. Видны явные тренды и вполне сформированные технические и графические паттерны. Но в реальности темп торговли настолько высок, что времени на адекватный анализ практически не остается. Поэтому минутники это сфера исключительно стрелочных индикаторов (особенно когда торгуются бинарные опционы) и автоматических советников;
• М5 (пять минут). Количество шума, по сравнению с M1, на порядок ниже, но количество ложных сигналов еще не дает возможности стабильно торговать. Но уже можно начинать использовать новостные стратегии и подтверждать сигналы от старших таймфреймов;
• М15 (15 минут). Здесь уже начинают работать стандартные методики и индикаторы технического анализа. Но часто бывает парадоксальная ситуация – при переходе с предыдущих таймфреймов бывает ухудшение результатов независимо от используемой стратегии, хотя такого по теории быть не должно. Проблема лежит исключительно в области психологии и, что делать в такой ситуации читайте далее в соответствующем разделе.

Индикаторы для скальпинга

Для анализа доступны только исторические данные, поэтому все технические инструменты и стратегии будут иметь запаздывание по отношению к текущей рыночной ситуации (особенно скользящие средние). Всегда учитывайте данный факт, когда начинаете скальпировать, особенно на М1-М5!

Максимально уменьшить запаздывание и отфильтровать ложные сигналы можно с помощью тщательного подбора параметров под индивидуальные особенности торгового актива, текущую волатильность, торговую сессию и другие рыночные факторы. Таким образом, можно практически любой индикатор превратить в «скальпинговый», главное регулярно следить за рынком и корректировать параметры, особенно в автоматических советниках!
Отдельно следует сказать об использовании в скальпинговых стратегиях индикаторов динамики рынка, таких как Momentum, и тиковых объемов. Как показала практика, их наличие не оказывает существенного влияния на точность сигналов и этому есть логическое объяснение: даже если задать большое количество расчетных периодов, с точки зрения истории это слишком малый диапазон чтобы строить адекватные прогнозы.

А вот любые трендовые инструменты: ценовые каналы (полосы Боллинжера, Envelopes), скользящие средние, осцилляторы перекупленности/перепроданности (MACD, RSI, Stohastic), сильные уровни (Pivot Point, Мюррея) при правильной настройке показывают стабильную прибыль.

Из этого следует, что нестандартные форекс скальпинг индикаторы необходимо тщательно тестировать, перед тем как поставить на реальный счет. Особое внимание платным вариантам – здесь нужно удостовериться, что имеем дело с действительно авторскими индикаторами и советниками, а не простейшими комбинациями стандартных индикаторов с параметрами по умолчанию.

Скальпинговые стратегии

Базовый принцип остается прежним: данные одного инструмента не могут быть окончательным фактором для принятия торговых решений. При этом индикаторы обязательно из разных групп, чтобы иметь возможность перекрестно подтвердить сигнал. Хорошо работают классические стратегии и комбинации, такие как:

• «пересечение скользящих средних + заход осциллятора в зоны перекупленности/перепроданности»;
• «пробой/отскок границ и полос Боллинжера»;
• перевод сделок в безубыток с помощью трейлинг-стопа (начиная с M15);
• различные «сетки» отложенных ордеров, позволяющие заработать независимо от направления движения рынка;
• связки ордеров (локирование) перед выходом сильных фундаментальных новостей и статистики;

Еще раз обращаем внимание на важность тщательного подбора параметров индикаторов и их комбинаций, используемых в краткосрочных стратегиях. Плюс строгий манименеджмент: небольшие лоты и никаких 1:500 и 1:1000 в кредитном плече.

Автоматический скальпинг

Запаздывание индикаторов и высокий процент рыночного «шума» делающий невозможным быстрый и главное качественный визуальный анализ технических и графических паттернов приводит к логическому выводу, что на M1-М5 без автоматических советников не обойтись. И кроме того, быстро компенсировать убытки и придать торговле хоть какую-то упорядоченность можно только при коррекции объема следующей сделки или размещении отложенных ордеров на уровнях вероятного отскока/пробоя выше и ниже текущей цены. Оба метода используются давно – изменение объема называется Мартингейл, а комбинации ордеров это упомянутая в предыдущем разделе «сетка».

В базовом варианте Мартингейла, после фиксации убытка объем следующей сделки (без смены направления) удваивается для компенсации потерь. В реальности такая скальпинг стратегия Форекс ведет только к быстрой потере депозита, особенно если попасть на сильный тренд не в нашу сторону. Для того, чтобы максимально отодвинуть момент неизбежного Margin Call автоматические советники используют более сложные алгоритмы с переменным объемом следующих позиций («мягкий» Мартингейл). Если вы таки решили рискнуть и поторговать подобным образом придерживайтесь двух обязательных  условий:

• советник должен работать на отдельном (желательно центовом) счете с депозитом, который без проблем можно потерять. Только так можно получить 100% страховку от полного разорения и сохранить психику в нормальном состоянии. Советнику просто будет нечем торговать при наступлении Margin Call;
• регулярно выводите прибыль, когда она будет превышать первоначальный депозит, т.е. достигнута безубыточность. Задача – получить как минимум 100% прирост, затем уже можно сделать перерыв или протестировать другие советники.

По поводу «сеток». Использовать их, можно только начиная с М15, на котором ценовые импульсы уже начинают оформляться пусть и в кратковременные, но все же тренды, которые можно попытаться «поймать» отложенными ордерами. На М1-М5 с их резкими и непрогнозируемыми бросками сетки дают только большое количество «замков», которые в отличие от старших таймфреймов быстро закрываются в убыток!

Все дело в психологии

Возможно нигде в трейдинге, результат так не зависит от психотипа и настроения трейдера как в скальпинге. Требуется быстрая реакция и максимальная концентрация, чтобы не ошибиться с открытием и самое главное с закрытием сделки. Прибыли не будет, если в течение всей торговой сессии трудно поддерживать максимальную концентрацию и убрать внешние отвлекающие факторы.

Новички часто выбирают скальпинг не только из-за отсутствия опыта и желания быстрой прибыли. Часто это делается для поддержания режима постоянной занятости, по аналогии с «обычной» деятельностью, где усилия являются синонимом результата. В глазах окружающих скальпер с десятками сделок за день, красными глазами и дрожащими руками от нервного истощения выглядит гораздо привлекательнее, чем средне- и долгосрочный трейдер, который проверяет позиции 1-2 раза в день, а остальное время «бездельничает».

В сети Интернет можно найти множество предложений скальпинг обучения по «суперметодикам профессионалов». Единственный результат такого «обучения» это потеря денег и последующих депозитов. Никаких специальных методик краткосрочной торговли не существует, для начала достаточно материалов и базовых учебников по техническому анализу, которые можно найти и скачать абсолютно бесплатно.

В начале статьи упоминался забавный психологический «блок».  Вполне успешные трейдеры, перейдя на более спокойный M15, начинают показывать худшие результаты, несмотря на строгое следование правилам стратегии и манименеджмента. Проблема в длительности сделки.

Давайте смоделируем ситуацию: сделка как и положено удерживается в течении 3-5 свечей в т.ч. советником, но теперь вместо нескольких минут процесс занимает почти час, а то и больше. Для «опытных» скальперов подобное ожидание может оказаться невыносимым, ведь они привыкли совсем к другому темпу жизни. И начинается: позиции закрываются досрочно при первых признаках прибыли, поиск точек входа там, где их гарантированно нет и прочие уловки для увеличения «плотности» торговли. Естественно прибыль падает, иначе быть не может.

При наличии проблем с контролем импульсивности или ваш психотип вообще не ориентирован на быстрое принятие решений, лучше выбрать более спокойные варианты торговли на бирже. Так вы сохраните средства, нервы и сможете продолжать зарабатывать!

Несколько практических рекомендаций…

• прежде чем запустить советник и открывать сделки проверьте отношение вашего брокера к скальпингу:
• напишите соответствующее письмо в службу поддержки. С момента открытия счета условия Пользовательского соглашения могли измениться не в вашу сторону и лучше получить официальный ответ;
• счета только с фиксированным спредом. Даже если он на 2-3 пункта выше, чем плавающий это не проблема. Зато вы будете уверены, что прибыль не сменится убытками при его резком расширении, как часто бывает при выходе сильных новостей;
• постоянно контролируйте уровень проскальзывание и частоту отказов в открытии (реквот) установив специальный индикатор. Если значения постоянно меняются, возможно, потребуется корректировка параметров стратегии и советника;
• абсолютное большинство скальпинговых сделок исполняются в торговой системе брокера без вывода на межбанк. Как следствие тип счетов NDD (No Dealing Desk) для скальпинга использовать нельзя, так как он по определению не может иметь фиксированного спреда и отсутствия реквотов;
• продолжение предыдущего пункта – так как торговля не выходит за пределы брокера то для тестирования нужно использовать именно его исторические котировки. Идеально если они будут тиковыми, тогда можно получить на тестере качество выше стандартных 90%;
• часто можно встретить термин «бинарный скальпинг», под которым имеются в виду краткосрочные в 2-3 минуты бинарные опционы «Выше/Ниже». Не будем подробно рассматривать их преимущества и недостатки, но в данном случае простая замена ордеров Форекс не срабатывает, ведь данный тип опционов не предусматривает отложенного открытия и досрочного закрытия. Трейдер после открытия никак не может влиять на сделку и только ждет результата, что не всегда хорошо!
• минутный таймфрейм не отменяет общего анализа ситуации. Кроме «деревьев» скальпинга есть еще и «лес» рынка, невнимание к которому может привести к проблемам. Если упустить сильное фундаментальное событие, то за несколько минут можно потерять прибыль, наработанную за несколько дней и наоборот не увеличить Take Profit на росте волатильности;

Подведем итог. Как это часто бывает в жизни теория и практика совершенно разные вещи, и краткосрочные сделки только на первый взгляд кажется простым. Быстро «набить» получается только убытки, а для прибыли нужны знания, опыт и терпение. Но не стоит впадать в депрессию – новички могут начать с таймфреймов H1 и выше, затем перейти на внутридневные сделки, и только когда будут получены стабильные результаты, начинать использовать скальпинг стратегии Форекс.