До внедрения компьютерных технологий в биржевую торговлю трейдеры были вынуждены постоянно следить за изменением цены, чтобы вовремя вручную закрыть сдеоку. Теперь все делается гораздо проще и вместо сильных легких, чтобы докричаться через весь зал до брокера и показать ему кодовые знаки руками, достаточно правильно рассчитать и открыть в терминале отложенные ордера Take Profit и Stop Loss.

Данные опции не являются отдельными функциями терминала. Их значения доступны для установки только при открытии нового рыночного или отложенного BUY/SELL ордера.

Перед тем как приступить к подробному изложению определимся с терминами:

• Stop Loss (SL, стоп лосс) – торговый приказ, по которому брокер обязан закрыть открытую позицию, когда текущий уровень убытка превысит заданное значение. Проще говоря, если рынок идет не в вашу сторону ордер не позволит потерять весь депозит.
• Take Profit (TP, тейк профит) – обратный ордер, при достижении которого будет зафиксирован текущий уровень прибыли. Автоматически снять прибыль самый важный фактор успеха для новостных и скальпинговых стратегий, в которых импульсы длятся от нескольких секунд до 2-3 минут. В такой ситуации поймать момент, когда нужно вручную закрыть сделку практически невозможно.

Наряду с размером лота Take Profit и Stop Loss являются основными элементами любой стратегии и системы манименджмента. Они позволяют максимум внимание уделить планированию следующей сделки, открыть их несколько и торговать с помощью автоматических советников.

Установка Ордеров в Терминале MetaTrader

Как уже говорилось выше стопы и тейки устанавливаются одновременно с открытием новой сделки. Выбираем кнопку «Новый ордер» и вводим нужные значение котировки торгового актива. Если данные ордера не нужны, оставляем соответствующие поля нулевыми!

Как видим, нет ничего сложного, главное правильно рассчитать требуемые котировки. Алгоритм следующий:

• для сделок на покупку (BUY) тейк профиты находятся всегда выше цены открытия плюс величина спреда. Соответственно уровень максимальных убытков SL будет ниже и страховать сделку от резкого разворота;
• обратная ситуация для продаж (SELL): закрываем прибыль ниже цены открытия, ограничение убытков выше нее.

Текущие значения могут быть изменены вручную или автоматически в любой момент пока позиция открыта или не снят отложенный ордер.

Варианты Установки Take Profit

Для новичков рекомендуется устанавливать ордер, равным ширине трендового канала. Перед открытием должно быть не менее двух неудачных ретестов уровня поддержки, закрываем позицию около сопротивления. Даже если явный сильный тренд всегда ждем 2-3 касаний и только затем открываемся, так как первые коррекции закончились!

Расчет по ключевым точкам графических паттернов

Здесь главное тщательно определить верхнюю и нижнюю границу формирующейся фигуры. Точкой открытия появляется на подтвержденном пробое поддержки – здесь будет TP, стоп не меньше размера фигуры.

Закрытие прибыли по уровням коррекций и расширения Фибоначчи

Торговля по Фибоначчи характерна для внутридневной торговли, особенно на таймфреймах M30-H1. Открываемся только по тренду, и наиболее прибыльными будут частичные позиции на уровнях 23,6% и 38,2%. Более долгосрочные Take Profit будут на 61,8% и дальше.

Тейк профит устанавливается равными частями на нескольких ценовых уровнях

Одним из вариантов снижения рисков будет закрытие сделки частями по мере достижения ценой определенных уровней, особенно при сильном тренде. Закрытие может происходить как вручную, так и установкой отложенных ордеров для нескольких сделок.

Несколько Рекомендаций по Установке Ордеров…

Прибыль можно контролировать не так жестко как убытки, но есть два момента которые будут актуальны, когда трейдер не может постоянно контролировать открытую сделку:

• когда цена доходит до ключевых точек свечных паттернов и сильных уровней поддержки/сопротивления, то обычно это максимальный размер прибыли, но рекомендуется закрываться немного раньше. Имейте в виду, что такие ключевые области видят крупные маркетмейкеры и брокеры, поэтому они вполне могут остановить цену за несколько пунктов до вашего Take Profit, с последующим сильным откатом и коррекцией. Мелкие игроки хорошо, если закроются в безубыток, в худшем случае придется читать, как правильно ставить Stop Loss.
• внимательно читайте в Пользовательском соглашении, как автоматически закрывается Take Profit. Возможно, требуется не просто касание уровня, а его пробития и закрытия свечи выше/ниже. Не забываем спред – если он широкий или плавающий, на просто касании сделка не закроется.

Старайтесь устанавливать стоп лосс и тейк профит в местах, где находятся одновременно несколько сильных уровней (конфлюэнтность) таких как Фибоначчи, Pivot Point, дневные и недельные максимумы/минимумы. Чем больше, тем лучше: может показаться, что рынок в обозримом будущем не достигнет таких дальних пределов, вероятнее всего цена будет там.

Увеличиваем Прибыль с Трейлинг-Стопом

Динамический Take Profit и Stop Loss всегда лучше статического, так как позволяет увеличить прибыль по мере развития ситуации в положительную сторону, вовремя перевести сделку в безубыток и сохранить доход, когда рынок развернется. Для этих целей используется трейлинг-стоп, который есть по умолчанию во всех популярных торговых терминалов: если позиция идет в прибыль начинается перемещение ордеров на заданное количество пунктов в сторону тренда. Таким образом «выжимаем» движение по максимуму.

Использование trailing stop loss широко используется в автоматических советниках, так как считается, что это самый лучший вариант, как минимум избежать убытков. Да, это хорошо когда после резкого тренда цена глубоко «просаживается», убирая с рынка средних и мелких трейдеров. Но, в трейлинг-стопе есть и ряд проблемных моментов:

• если спред не фиксированный, то практически невозможно найти оптимальный размер трейлинг стопа на весь торговый день. Если при ручном сопровождении можно своевременно выйти, то при автоматическом советнике дополнительные убытки гарантированы. И неважно, какой трейлинг – терминальный или пользовательский. Тестер MetaTrader использует только фиксированный спред, поэтому результаты тестирования могут значительно отличаться от реального счета!
• резкое увеличение волатильности приводит к аналогичным результатам – размер трейлинга на спокойном периоде начинает работать непредсказуемо на повышенной активности. Но одновременно, высокая волатильность позволяет больше заработать и нужно протестировать увеличенный на 10-15 пунктов Take Profit!
• политика брокера. Когда параметры сделки меняются, с технической точки зрения это отправка нового торгового сигнала на сервер брокера, где производится закрытие старой и открытие новой позиции. Если поток приказов становится большим или трейлинг-стопы слишком малы, брокер может ввести ограничения по торговому счету: от увеличения проскальзывания, расширения спреда и появления реквотов до полной остановки торговли до прояснения ситуации.

Варианты Установки Stop Loss

Вопросу правильного расчета и установки ограничения убытков трейдеры обычно значительного внимания не уделяют. Хотя в каждом учебнике по техническому анализу и манименеджменту имеется отдельная глава, в которой говорится о важности стопов, именно они чаще всего забываются. В документации к платным стратегиям и советникам об этом тоже говорится мелким шрифтом. Но как ни хорошо считать прибыли, правильное закрытие убытков позволяет получить прибыль по итогу месяца, даже когда в плюс закрываются менее 50% количества сделок.

Основных вариантов как установить ордер стоп лосс три:

1. Использовать только трейлинг-стоп и вообще не устанавливать SL. Новичкам не использовать – ограничения убытков присутствуют даже в скальпинговых, а при внутридневных сделках можно быстро получить Margin Call. Профессионалы с крупными депозитами и долгосрочными сделками могут использовать подобную тактику, но даже среди них это нетипичное явление.
2. Размер стопа рассчитывается непосредственно перед открытием и не меняется. Новичкам гораздо спокойнее зкогда размер убытка известен заранее. Если он произойдет можно сделать перерыв для анализа ошибок, а не стараться быстро отыграться, ухудшая ситуацию. Когда тренд продолжится, остается достаточный резерв для новой сделки.

Но при расчете фиксированного значения помните, что на сильном тренде не стоит экономить, особенно для средне- и долгосрочных сделок. «Короткие» по 10-20 пунктов SL постоянно срабатывают, накапливая мелкие потери, а на некоторых «активных» парах (GBP/USD, USD/JPY) они находятся в пределах или даже внутри спреда. Безусловно, нужно смотреть по текущей ситуации, но еще раз уточним, что экономить не нужно.

Отдельно о стоп лосс на криптовалютных биржах. Даже если размер вполне достаточный и трейдер следит за рынком, при нескольких открытых сделках есть риск упустить резкий разворот «цифровых денег», поэтому лучше не распылять внимание и депозит.

3. Стоп лосс появляется только после окончания первой коррекции, отката или включении трейлинг-стопа.

Подход чрезвычайно сложный и требует значительного опыта и учета индивидуальных особенностей актива. Предварительный расчет, конечно, делается, но он обычно далеко от точки входа – не ближе чем последний локальный максимум/минимум, поддержка/сопротивления, Фибоначчи/Pivot. Далее, когда сделка начинает работать, перемещаем ордер ближе к открытию.

Шаг переноса может быть фиксированным или по вышеуказанным сильным уровням. Переносим только если продолжение тренда будет подтверждено другими индикаторами, такими как скользящие средние или осцилляторы. Иначе откат быстро уберет стоп, и дальнейшее движение будет без вас.

Не пытайтесь каждый раз взять тренд полностью. Несмотря на обилие стратегий, и советов, пока не создана методика, дающая возможность со 100% точностью найти моменты начала и окончания тренда даже в пределах 20-30 пунктов. Ордера стоп лосс и тейк профит должны охватывать не более 60-70% от планируемого размера текущего движения. В этом случае большинство сделок  вероятнее всего закроются в плюс.

Еще несколько рабочих советов…

• зона в 20-30 пунктов вокруг пересечения нескольких индикаторов или ценовых уровней трейдеры на сленге называют «штрафной» где установка Stop Loss не рекомендуется. В таких зонах часто возникают резкие и непредсказуемые движения, может начаться разворот тренда.
• при подходе к «круглым» уровням, имеющих в конце 00 и 50, можно добавить объема или перенести тейк профит подальше или разделить его на нескольких частей. Около «круглых» цен крупные игроки начинают собирать стопы мелких и тренд обычно продолжается.
• зоны, где расположено большое количество отложенных ордеров, всегда видны крупным игрокам, поэтому они точно знают, как выставлять стоп лосс для собственных спекулятивных действий и долгосрочных действий. Кроме того, они активно применяют межрыночный анализ, поэтому всегда следите за биржевыми данными по фьючерсам (валютным и товарным) и «открытым» интересам по опционам. Помните о датах окончания (экспирации) контрактов – в такие дни открытый интерес начинает снижаться и данная тенденция, пусть и с задержкой, может продолжиться на Форекс.

Возможно, придется пересмотреть текущие значения Take Profit и Stop Loss, чтобы не попасть в «замок», когда сделку будет невыгодно закрыть и придется оставить открытой на неопределенное время.

В каждой стратегии должны быть свои принципы расчета стоп лосс и тейк профит. На внутридневных и особенно скальпинговых сделках отступать от них не рекомендуется. А вот на таймфреймах от H1, где все происходит медленнее, вполне можно проводить эксперименты по отклонению от базовых значений, учитывая особенности инструмента. И прежде чем использовать на реальном счете обязательно тщательное тестирование на исторических данных!