Точки разворота второй важный фактор успешной торговли по тренду после определения его направления. Именно в них будут закрываться текущие, открываться противоположные позиции и определяться текущая динамика рынка. Одним из самых точных осцилляторов данной группы технических инструментов для любого торгового актива является индекс относительной силы RSI (Relative Stregth Index).

Был разработан в 1978 г. и завоевал популярность благодаря точности сигналов и простоте расчета дающего большой простор для модификаций и доработок

Основные Характеристики:

Торговая платформа:	MetaTrader для Форекс и бинарных опционов. Thinkorswim для акций, фьючерсов, биржевых опционов и CFD.
Тип индикатора:	Осциллятор перекупленности/перепроданности
Время торговли:	Любое внутри дня,  также используется в  средне- долгосрочных стратегиях.
Валютная пара:	Любая в периоды тренда.
Таймфрейм:	М30 и выше.

 

Базовый Принцип Relative Stregth Index

Дж. Уэллес Уайлдер, автор индикатора, утверждал, что расчет темпа ценового движения имеет две проблемы:

1. хаотичность. Это означает, что прошлые (даже давние) спекулятивные движения могут вызвать разворот графика индикатора, даже если на первый взгляд все спокойно. Сглаживание итоговых данных позволяет максимально убрать подобные «шумовые» импульсы.
2. критерии анализа. Необходимы признаки, по которым движение осциллятора будет показывать переход рынка от одной фазы к другой. Лучше всего в виде цифровой шкалы и значимых уровней.

Для решения указанных проблем RSI индикатор рассчитывает положительное и отрицательное изменение цены по отношению к прошлым периодам: изменение будет положительным, если текущий период выше предыдущего, соответственно, отрицательным если ниже. Итоговое значение приводится к шкале с диапазоном 0-100.

Расчет Индикатора

В общем можно сказать, что RSI рассчитывает процентное соотношение «длинных» (бычьих) и «коротких» (медвежих) баров за указанное число периодов и таким образом можно найти когда рынок перекуплен или перепродан.

Скользящая средняя может быть любого типа, например, автор использовал сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA), который тогда оптимально подходил для фондового рынка. но текущей Форекс гораздо волатильнее, поэтому лучше использовать простое (SMA) или экспоненциальное (EMA) сглаживание. В ряде случае хорошие результаты дает построение RSI по данным других индикаторов.

Важно: знаменатель окончательной формулы может оказаться нулевым, например, когда простая средняя (SMA) за весь расчетный период шла вверх, соответственно, D=0. В таких случаях значение RSI принимается за 100.

Параметры RSI

Индекс относительной силы является типичным осциллятором, располагается в отдельном окне ниже ценового графика и представляет собой динамическую кривую с диапазоном значений (0-100). Кроме цветовой схемы выбираются период (количество баров) и тип цены.

Основные варианты зон рыночной перекупленности/перепроданности: для сильного тренда 80/20 и 70/30 для бокового движения (флет). Некоторые торговые активы дают неплохие результаты на комбинациях 80/40 и 60/20.

Также следим за средним уровнем 50:

• она работает как уровень сопротивления при выходе индикатора из крайних зон, пробой будет подтверждать сигнал. Новичкам рекомендуется входить в рынок только в этом случае!
• если после пробоя движется между крайней зоной и уровнем 50 это означает, что тренд замедлился. Началась консолидация или коррекция, поэтому можно использовать RSI в качестве канального индикатора – открывать сделки на отскоках от границ. Данный подход гораздо рискованнее и требует опыта!

Базовая настройка индикатора RSI  использует 14 и 9 периодов: на дневном графике видим данные за последние 9 и 14 дней, на часовом за 9/14 часов и так далее. Сейчас для определения средне- и долгосрочного тренда лучше работает RSI(25), но все зависит от конкретного актива и волатильности.

Каждый из индикаторов показывает ситуацию на другом таймфрейме, по аналогии с «Тремя экранами Элдера». Как видим, есть моменты, когда все RSI двигаются синхронно, что усиливает сигнал.

Уменьшение количества периодов вызывает более активную реакцию на ценовые импульсы. Для корректного анализа данных RSI рекомендуется не опускаться ниже следующих значений:

• 3 периода для дневного (D1) таймфрейма;
•  9/14 для внутридневной торговли;
•  5/7 для промежутков Н1-М30.

Хорошо работает «правило 5%»: по статистике за последние 10-15 дней, найдите канал, внутри которого индекс относительной силы RSI движется не менее 5% времени внутри дня. Как только линия выходит из канала можно искать точку входа. Недостаток – канал требует регулярной ручной подстройки или использования специального программного скрипта.

Описание Торговых Сигналов

Сигналы открытия позиции ничем не отличаются от других осцилляторов: пробой уровней и вход/выход из крайних зон:

Заход в зоны перекупленности/перепроданности.

Рыночный фильтр это основная стратегия индикатора RSI: ищем возможности только для SELL когда рынок достигает перекупленности (RSI над верхней границей), только покупки (BUY) когда перепродан (под нижней границей).

• открываем сделку только при выходе из зоны уровней 80/70/60 для продаж и 20/30/40 для покупок. На ценовом графике ждем закрытия пробойной свечи.
• закрываем позицию при появлении противоположного сигнала, рекомендуется использовать трейлинг-стоп чтобы получить максимум прибыли.

Важно: пробои действительны только по направлению основного тренда. Именно «основного», а не текущей коррекции или отката.

Всегда помните, что выход из крайней зоны не означает, что нужно сразу входить в рынок. Особенно если перед этим рынок долго был перекуплен/перепродан – трейдеры в этом случае говорят, что осциллятор «залип». Естественно крупные игроки стремятся раскачать ситуацию и вполне возможно разворот RSI это реакция на спекулятивные импульсы, которые быстро закончатся.

Пробой центрального уровня 50

Отработка стандартная: пробой снизу вверх – открываем или добавляем объем сделки на покупку, сверху вниз – продажа. Работаем только на трендовых участках, для широкого флета лучше установить отдельный индикатор, например, Stohastic с соответствующими параметрами.

Важно: рынку свойственно консолидироваться около средних линий осцилляторов, потому они и называются «базовыми», но на сильном тренде они быстро заканчиваются и достаточно узки. Поэтому много заработать не получиться, зато вполне можно получить лишний Stop Loss.

Дивергенции

Все варианты расхождения движения цены и индикаторов будут самыми надежными сигналами близкого разворота, отката или коррекции.

Обращаем внимание трейдеров, что если между максимумами/минимумами расхождения прошло меньше 7 периодов, то входить еще рано, а если больше 50 без начала разворота то дивергенция, скорее всего, просто спекулятивное (пусть и продолжительное) движение и также лучше оставаться вне рынка.

Независимо от типа сигнала, смотрим, как ведет себя ценовой график. Помните, что осцилляторы только подтверждающий инструмент, имеющий более низкий приоритет по сравнению с графическими и техническими паттернами!

Торговые Стратегии

Все стратегии индикатора RSI в первую очередь используют его для анализа динамики тренда и может использоваться только совместно с другими техническими инструментами. Наиболее популярные комбинации следующие:

Тренд на линии RSI

Дает опережающий сигнал и анализируется аналогично ценовому графику:

• чем больше касаний и неудачных ретестов трендовой линии, тем надежнее последующий пробой поддержки/сопротивления, особенно если это происходит в крайних зонах.
• силу сигнала увеличивается на старших таймфремах и длинных RSI-трендах.

RSI индикатор и скользящие средние

Обратите внимание, что скользящая средняя строится по данным RSI и ее движение может отличаться от соответствующей средней на графике цены. Данный факт можно использовать для поиска скрытых дивергенций.

По факту скользящая средняя представляет собой динамический уровень сопротивления для подтверждения направления тренда – если основная линия индикатора идет выше можно открывать дополнительные покупки, ниже продажи. А пересечение двух средних указывает на разворот, даже если RSI не достиг нужных зон.

Важно: в RSI уже используется сглаживание, поэтому неправильная настройка Moving Average может увеличить запаздывание. При выборе периодов ориентируйтесь на диапазон в 1,5-2 раза больше периодов RSI.

Стратегия индикатора RSI с использованием канальных индикаторов

Вместо скользящей средней устанавливаем на осциллятор, например, полосы Боллинжера и получаем дополнительные динамические уровни перекупленности/перепроданности, что упрощает анализ основных сигналов и позволяет войти непосредственно перед началом разворота.

Подобным образом можно использовать другие канальные индикаторы, такие как Envelopes (конверты средних) или TMI.

Рекомендации по Использованию…

• Как и любой другой осциллятор RSI начинает давать ложные сигналы в период выхода сильных фундаментальных новостей и на спекулятивном рынке. Обычно этим событиям предшествует период консолидации с последующим резким выходом из перекупленности/перепроданности. Большинство автоматических советников не могут определить истинность пробоя и лучше отключить!
• обязательна фильтрация сигналов по старшим таймфреймам. Например, если на М15 наблюдается перепроданность, а на H1 перекупленность, то даже краткосрочные сделки могут быть убыточны. Ищите дополнительное подтверждение или как минимум уменьшите объем следующей позиции и закрывайтесь при первых признаках разворота!
• применение RSI индикатора на скальпинге вызывает жаркие споры среди трейдеров. Одни считают это вполне возможным, опираясь на результаты тестирования, вторые утверждают, что само понятие перекупленности/перепроданности не может существовать на таких коротких промежутках и ценовых импульсах.
• На наш взгляд данной ситуации в первую очередь необходимо определиться, что имеется в виду под термином «скальпинг». Если исключительно минутный таймфрейм, то здесь однозначно можно сказать, что RSI независимо от настроек будет давать в основном ложные сигналы. Но на промежутках М5-М15 которые профессионалы тоже относят к скальпинговым осцилляторы начинают работать достаточно надежно, особенно на участках широкого флета.

Но, в любом случае проводите тщательное предварительное тестирование стратегии и лучше торгуйте вручную, таймфреймы это позволяют. Кроме того, здесь можно увидеть первые признаки нового сильного движения и точки входа для внутридневных сделок.

• когда индекс относительной силы RSI достигает своих крайних зон, может возникнуть следующая ситуация – уровень пробит, но дальнейшего движения внутрь зоны не происходит и индикатор разворачивается. Автор называет это «неудачный размах» и несмотря на то, что данный паттерн в целом имеет положительную статистику относится к сигналам средней силы требующим тщательного подтверждения в направлении предполагаемого тренда.
• кроме трендовых линий на графике индикатора формируются и стандартные фигуры технического анализа, такие как «Треугольник», «Голова-Плечи», «Клин», «Флаг» и другие. Работают те же принципы, что и для движения цены, поэтому можно предсказывать будущее движение RSI, а значит и динамику рынка в целом.

Графические паттерны могут образовываться, прежде чем появиться на ценовом графике. Это дает возможность примерно оценить время, когда возможен разворот. В любом случае RSI индикатор дает сильный сигнал, даже если фигура впоследствии не подтвердилась движением цены.

Индекс относительной силы, или аналогичные инструменты, определяющие моменты, когда продажи или покупки достигли своего максимума обязательный элемент любой комплексной торговой стратегии. Только они могут подтвердить или отменить показания трендовых индикаторов, в частности скользящих средних у которых максимальное запаздывание относительно текущего рынка.